Opção Negociação Liquidez

Opções Liquidez. Opções Liquidez - Introdução. Liquidez de um activo negociado publicamente sempre foi de grande preocupação para não apenas os comerciantes de ações, mas todos os tipos de investidores, mesmo os investidores em arte ou propriedades Liquidez refere-se a como um líquido líquido é um activo altamente líquido Fluir de mão em mão facilmente e prontamente, enquanto um activo ilíquido pode fluir lentamente ou mesmo não têm compradores para fluir para A questão da liquidez é um bastante simples em negociação de ações, mas é extremamente complexo no comércio de opções Determinar a liquidez dos contratos de opções é verdadeiramente Uma das questões mais difíceis em negociação de opções Então, como é a liquidez de opções determinado. Este tutorial de negociação de opções livre deve explorar em profundidade o que significa liquidez e como a liquidez de um contrato de opções pode ser determinada. O que é exatamente Liquidity. The termo Liquidity vem da Palavra líquida e é uma terminologia de investimento muito utilizado líquido flui de um local para outro e liquidez se refere ao seu estado de liquidez T Seu é usado em investimento para se referir à facilidade e freqüência em que um fluxo de ativos de um investidor para outro Um activo é referido como Altamente Líquido ou tem uma Liquidez Alta quando é fortemente negociado e tem um mercado pronto com compradores e vendedores prontos Por outro lado, um activo é referido como ilíquido ou tem uma liquidez baixa, quando raramente é negociado e tem pouco ou nenhum compradores e vendedores prontos Basicamente, quando você possui um ativo de alta liquidez, você vai encontrar fácil vender o No entanto, quando você possui um ativo ilíquido, você pode achar que é quase impossível encontrar um comprador para vender e até mesmo se você fizer, o comprador não será provável comprar o ativo de você em O preço de mercado, mas sim a um preço muito mais baixo, dependendo de como você está ansioso para vender. Mesmo que todos os investidores parecem entender o que significa liquidez e quais ativos ou ações têm melhor liquidez, continua a ser mais uma arte do que uma ciência para medir a Liquidez de um Ativo comerciantes de ações geralmente usam números de estimativa, como volume de negociação diária média de 200.000 para qualificar um estoque como líquido suficiente para a negociação No entanto, ao contrário das ações, simplesmente dependendo do volume de negociação não pode dizer-lhe como líquido um contrato de opções é, De boa liquidez pode realmente ter pouco ou nenhum volume de negociação em um único dia Determinar opções de liquidez pode ser extremamente complicado para opções iniciantes Então, como pode dizer a liquidez de um contrato de opções. Por que volume negociado não é uma boa indicação de opções de liquidez. Como mencionado acima, a melhor indicação de liquidez para as ações é o volume negociado em si, mas essa lógica não se aplica necessariamente a opções Por que é que a razão é que as opções nunca serão tão pesadamente negociados como estoques devido ao fato de que pode haver Até uma centena de opções diferentes contratos disponíveis para uma única ação, espalhando o volume de negociação para as opções desse estoque s finamente, principalmente entre as opções tha T estão perto do dinheiro Também, as opções não precisam ser negociadas para que seu valor mude enquanto o valor das opções move-se com movimentos do preço no ativo subjacente Como tal, um volume negociado baixo para opções não pode sugerir que um contrato das opções é ilíquido Porque a maioria dos contratos de opções terá baixo volume negociado Na verdade, é possível para a maioria dos contratos de opções para não ter qualquer volume negociado para o dia e ainda têm boa liquidez É por isso que muitos comerciantes opção virar para outro pedaço de informações de opções conhecido como Open Interest Como indicação de liquidez. Por que interesse aberto não é uma boa indicação de opções de liquidez. Um monte de opções de traders consideram opções com alto interesse aberto para ser altamente líquido interesse aberto é o número total de contratos em circulação realizada no mercado que não foi fechado Um contrato de opções com interesse aberto de 900 tem 900 contratos ainda sendo realizada por traders opções que ainda tem de ser exercido ou fechado Claro que isso significa que um contrato de opções wi Th um alto interesse aberto é aquele que tem sido fortemente negociado e sugeriria uma alta liquidez No entanto, são opções que têm pouco ou nenhum interesse aberto necessariamente ilíquido Não de todo Todos os contratos de opções começam com absolutamente zero interesse aberto e gradualmente criar aberto interesse o Mais longo permanece disponível no mercado Altamente líquido no dinheiro ou fora dos contratos das opções do dinheiro geralmente igualmente têm um interesse aberto muito mais baixo do que seus nos contrapartes do dinheiro mas podem ainda ser como líquidos como opções com um interesse aberto elevado Também, muitos Ativamente negociados dia contratos de opções são fortemente negociados durante o horário de mercado, mas fechado até o final do dia, resultando em uma baixa taxa de juro aberta como aberto não é cumulativo É por isso que descontar imediatamente baixas opções de juros abertos como sendo ilíquido isn t completamente correto tanto , Se o baixo volume e baixo interesse aberto não significa necessariamente uma falta de liquidez, isso significa que não existe tal coisa como uma opção ilíquida. As opções podem ser ilíquidas, bem Opções tornar-se ilíquido quando os criadores de mercado acham muito arriscado tomar uma posição em uma determinada opção devido à falta de interesse em que a surpresa surpresa opção, os comerciantes das opções não são realmente de negociação Opções com outras opções comerciantes no mercado de opções Todos os comerciantes de opções estão negociando contra os fabricantes de mercado profissional que são cobrados com o dever de fazer mercado e manter a liquidez para todos os contratos de opções Estes fabricantes de mercado estão prontos para comprar ou vender opções em todos os tempos, Liquidez para todos os contratos de opções Isto é particularmente assim para as ações que são muito pesadamente negociados como o QQQ Sim, se o estoque subjacente tem boa liquidez, as chances são de que suas opções seriam altamente líquidos também Então, o que são contratos de opções ilíquidos como. Opções será extremamente difícil de vender a um preço que contém qualquer valor extrínseco Isso significa que, mesmo se o estoque subjacente se mover no fav Ou do seu contrato de opções, você pode achar que é impossível vender esse contrato de opções em todos os ao preço mais elevado, a menos que você está disposto a vender a um preço extremamente baixo Na verdade, você pode não ser capaz de vender uma opção ilíquida que você comprou em Tudo e pode ter que mantê-lo todo o caminho até à expiração Então, como podemos dizer se uma opção pode ser ilíquido Se o volume e interesse aberto não são indicadores bons de uma liquidez de opções, qual é a maneira definitiva de avaliar a liquidez de um Opções de contrato. Melhor indicador de Opções Liquidity. Lets lembre-se que na negociação de opções, é realmente os fabricantes de mercado que estão agindo como a contraparte para o comércio de opções Isso então traduzir para opções de liquidez simplesmente ser a vontade dos fabricantes de mercado a tomar do outro lado Das suas opções de comércio Os fabricantes de mercado mais dispostos e ansiosos para comprar um contrato de opções de você ou vender para você, mais líquido que o contrato de opções se torna Então, como podemos dizer se os criadores de mercado estão ansiosamente comprando um D vender um contrato de opções específicas. Os fabricantes de mercado mais estão competindo para comprar e vender um contrato de opções, mais líquido um contrato de opções torna-se Isso mostra-se como o lance pedir spread nas cadeias de opções Ask preço é o preço a que um fabricante de mercado Está oferecendo vender-lhe um contrato de opções eo preço de oferta é o preço a que um fabricante de mercado está oferecendo comprar esse contrato de opções de você Se um fabricante de mercado está oferecendo um preço muito mais elevado para vender-lhe um contrato de opções, mas oferecendo para comprar de volta Imediatamente a um preço muito mais baixo, isto diz-lhe algo sobre a vontade desse fabricante de mercado negociar esse contrato das opções particulares e daqui a liquidez do contrato das opções. Como mais fabricantes do mercado competem para comprar ou vender um contrato das opções, mais estreito o lance Pedir spread do contrato de opções torna-se como os criadores do mercado sacrifício potencial lance pedir spread lucro, a fim de garantir um comprador ou vendedor Sim, os criadores de mercado competem uns com os outros para os negócios e lidar S como bem Como tal, quanto mais estreito o lance pedir spread de um contrato de opções, melhor a sua liquidez será mesmo que tenha um volume zero e quase nada em termos de interesse aberto As opções altamente líquidas podem às vezes ter licitado pedir spread tão estreito quanto 0 05 e contratos de opções ilíquidos podem ter um spread de oferta igual ou superior a 1 00 ou mais Sim, o lance de oferta de um contrato de opções é o melhor indicador de liquidez de opções. Como tal, um contrato de opções com alto volume, Como uma regra de ouro, uma oferta de oferta de propagação de dentro de 10 do preço de pedir é boa indicação suficiente de liquidez Opções sobre ações que são fortemente negociados também tendem a ser muito líquido com bom Um comerciante de opções sempre estar preocupado com Opções Liquidity. No, nem todos os comerciantes de opções precisam estar preocupados com opções de liquidez em negociação de opções Ao contrário das ações, as opções são derivadas que podem eventualmente ser exercida para o seu u Nderling ativos mesmo se eles não são vendidos Isso significa que se você comprar uma opção com a intenção de eventualmente exercê-la para o estoque subjacente ou deixá-lo expirar sem valor se não executar, você don t tem que se preocupar com quão líquido a opção É de todo porque você não tem que vender esse contrato de opções afastado afinal De fato, se você mantiver ilíquido nas opções de dinheiro todo o caminho até a expiração, eles ainda receber automaticamente atribuído por expiração para que você ganhou t ficar preso com eles indefinidamente No entanto , Dito isto, opções ilíquidas tendem a ter maiores quantidades de valor extrínseco na compra do que opções com maior liquidez para que os comerciantes de opções olhando para comprar e manter esses contratos de opções devem ter o maior valor extrínseco em consideração. Como posso medir a liquidez de opção. É um instrumento financeiro que dá ao detentor o direito de comprar ações em uma empresa a um determinado preço preço de exercício antes de uma data definida, conhecida como data de vencimento Opções, No entanto, o comércio muito menos freqüentemente do que outros instrumentos financeiros, como ações ou títulos Isso pode tornar difícil para os investidores a entrar na opção que eles querem A melhor maneira de medir a liquidez opção, portanto, é olhar para dois fatores o volume diário e O volume diário de um contrato de opção específica é simplesmente uma medida do número de vezes que o contrato foi negociado em um dia específico. Por exemplo, se o volume diário do contrato de opção de compra Ford 10 Dec05 for 15, isso significa que em Nesse dia, foram negociados 15 contratos de opção de compra de ações da Ford em 10 antes de dezembro de 2005 Quanto maior este volume diário, mais líquido este contrato de opção torna-se em comparação com opções com menor volume diário No entanto, como cada dia traz um novo volume diário, Não é a medida mais precisa da liquidez da opção. Além disso, obter informações sobre o volume diário passado é muito mais difícil de obter do que a vasta informação disponível sobre ações. Opção de liquidez é o interesse aberto da opção O interesse aberto de um contrato de opção é o número de opções em circulação desse tipo Ford 10 Dez 05 que atualmente não foram fechados ou exercidos Portanto, se o interesse aberto era de 1.000, isso significa que lá São atualmente 1.000 opções que ainda estão ativas para serem exercidas ou vendidas Porque uma opção é simplesmente um contrato, mais pode ser criado todos os dias, mas o interesse aberto atual dá aos investidores uma idéia do interesse que os investidores estão mostrando nesse tipo de contrato O maior O interesse de abrir, o mais líquido o contrato de opção é pensado para ser Para ler mais, consulte Discovering Open Interest - Parte 1 e Parte 2. Portanto, se você vê uma opção que é negociada 500 vezes por dia, com um interesse aberto de 10.000, É muito mais líquido para os investidores em comparação com uma opção que negocia 10 vezes por dia com um interesse aberto de 1000. Para saber mais sobre as opções, leia Opções básicas Tutorial e opções de volume de negociação e Open Inter Est. A resposta rápida é sim e não Tudo depende de onde a opção é negociada Um contrato de opção é um acordo entre Read Answer. Learn como estratégias de venda de opção pode ser usado para coletar montantes de prêmio como renda e entender como a venda coberta Leia resposta . Saiba mais sobre o interesse aberto em opções de ações, o que o interesse aberto de chamadas e coloca indica, e que um aumento Read Answer. A opção de venda é um contrato que dá ao titular da opção o direito, mas não obrigação, para vender um conjunto Quantidade de ações 1 Leia Answer. Understand como as opções podem ser usadas em ambos os mercados de alta e baixa, e aprender o básico de opções de preços e certos Leia Answer. Learn como aspectos de uma segurança subjacente, como preço das ações e potencial de flutuações nesse preço , Afetam a Resposta de Leitura. A taxa de juros na qual uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um dado Segurança ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o Congresso dos EUA aprovou em 1933 como a Lei Bancária, que proibia os bancos comerciais de participar do investimento. A folha de pagamento não agrícola refere-se a qualquer trabalho fora das fazendas, das famílias e do setor sem fins lucrativos. US Bureau of Labour. The abreviatura de moeda ou símbolo de moeda para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta por 1. Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De uma piscina Dos licitantes. BREAKING DOWN Liquidity. Cash é considerado o padrão de liquidez, porque ele pode mais rápida e facilmente ser convertido em outros ativos Se uma pessoa quer um frigorífico 1.000, o dinheiro é o recurso que pode ser mais facilmente utilizado para obtê-lo Se essa pessoa Não tem dinheiro, mas uma coleção de livros raros que foi avaliado em 1.000, eles são improváveis ​​encontrar alguém disposto a trocá-los a geladeira para sua coleção Em vez disso, eles terão E para vender a coleção e usar o dinheiro para comprar o refrigerador Que pode ser bom se a pessoa pode esperar meses ou anos para fazer a compra, mas poderia apresentar um problema se a pessoa só tinha alguns dias Eles podem ter que vender o Livros em um desconto, em vez de esperar por um comprador que estava disposto a pagar o valor total Livros raros são, portanto, um ativo ilíquido. Mercado Liquidity. In o exemplo acima, o mercado de refrigeradores em troca de livros raros é tão ilíquido que, O mercado de ações, por outro lado, é caracterizado por maior liquidez de mercado Se uma bolsa tem um volume elevado de comércio que não é dominado pela venda, o preço um comprador oferece por ação a oferta Preço e o preço que o vendedor está disposto a aceitar o preço de venda será bastante próximo uns dos outros Os investidores, então, não terá que desistir ganhos não realizados para uma venda rápida Quando o spread entre o lance e pedir preços cresce, o mercado torna-se Mais Mesmo que o padrão dos mercados imobiliários, no entanto, o mercado de um comprador é relativamente ilíquido, uma vez que os compradores podem exigir descontos íngremes de vendedores que querem descarregar suas propriedades rapidamente. Liquidez. Para uma entidade, tal como uma pessoa ou empresa, a liquidez contabilística é uma medida da sua capacidade de pagar as dívidas à medida que vêm devidas, isto é, ter acesso ao seu dinheiro quando necessário. No exemplo acima, a Os ativos de coletores de livros raros são relativamente ilíquidos e, provavelmente, não valeria o valor total de 1.000 em uma pitada Em termos práticos, a avaliação de liquidez contábil significa comparando ativos líquidos com passivos circulantes ou obrigações financeiras que vêm dentro de um ano Há um número Dos rácios que medem a liquidez contábil, que diferem em como estritamente definem os ativos líquidos. A razão atual é a razão mais simples e menos rígida. Os ativos circulantes são aqueles Que pode razoavelmente ser convertido em dinheiro em um ano. Ratio atual Ativo Circulante Passivo Circulante. Acid-Test ou Quick Ratio. Acid-Test Ratio Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos de Curto Prazo Contas a Receber Passivo Circulante. Uma variação da razão ácido-teste Simplesmente subtrai inventário de ativos circulantes, tornando-o um pouco mais generoso do que a versão listada acima. Acid-Test Ratio Var ativos atuais - estoques passivos atuais. A relação de caixa é o mais exigente dos rácios de liquidez, excluindo contas a receber, bem como inventários E outros activos correntes Mais do que o rácio actual ou taxa de ácido-teste, avaliar a capacidade de uma entidade para permanecer solvente no caso de uma emergência Mesmo empresas altamente rentáveis ​​podem ter problemas se eles não têm a liquidez para reagir a eventos imprevistos. Cash Ratio Caixa e Equivalentes de Caixa Investimentos de Curto Prazo Passivo Circulante.