Monday 17 July 2017

Opções Trading Risk Management


Gestão de Risco de Risco. Gerir corretamente o seu capital e exposição ao risco é essencial quando opções de negociação Embora o risco é essencialmente inevitável com qualquer forma de investimento, sua exposição ao risco não tem que ser um problema A chave é gerenciar os fundos de risco efetivamente sempre garantir que Você está confortável com o nível de risco que está sendo tomado e que você não está expondo-se a perdas insustentáveis. Os mesmos conceitos podem ser aplicados ao gerir o seu dinheiro também Você deve ser a negociação com o capital que você pode perder Perder evitar overstretching-se Como risco eficaz E gestão do dinheiro é absolutamente crucial para a troca de opções bem sucedidas, é um assunto que você realmente precisa entender Nesta página, olhamos para alguns dos métodos que você pode e deve usar para gerenciar sua exposição ao risco e controlar o seu orçamento. Plan. Managing Risco com Opções Spreads. Managing Risco através Diversificação. Gerenciar Risco usando Opções Ordens. Money Management Position Sizing. Seção Conteúdo Quick Links. Recommended Opções Brokers. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read Review Visite Broker. Read comentário Visite Broker. Read Review Visite Broker. Using Seu Trading Plan. It s muito importante ter um plano de negociação detalhada que Estabelece diretrizes e parâmetros para suas atividades de negociação Um dos usos práticos de um tal plano é para ajudá-lo a gerenciar seu dinheiro e sua exposição ao risco Seu plano deve incluir detalhes de que nível de risco você está confortável e com a quantidade de capital que você tem Para usar. Seguindo seu plano e usando somente o dinheiro que você alocou especificamente para negociar das opções, você pode evitar um dos erros os mais grandes que os investors e os comerciantes fazem usando o dinheiro scared. Quando você está negociando com o dinheiro que você ou não pode ter recursos para Perder ou deve ter reservado para outros fins, você é muito menos propensos a tomar decisões racionais em seus comércios Embora seja difícil remover completamente a emoção envolvida com opções trad Você realmente quer ser tão focado quanto possível sobre o que você está fazendo e porquê. Quando a emoção assume, você potencialmente começar a perder o foco e são susceptíveis de se comportar irracionalmente poderia causar-lhe perseguir perdas de negócios anteriores ido mal , Por exemplo, ou fazer transações que você normalmente não faria Se você seguir o seu plano, e furar a usar o seu capital de investimento, então você deve ter uma chance muito maior de manter suas emoções sob controle. Equally, você deve realmente aderir aos níveis De risco que você delineia em seu plano Se você preferir fazer comércios de baixo risco, então realmente não há nenhuma razão por que você deve começar a expor-se a níveis mais elevados de risco É muitas vezes tentador fazer isso, talvez porque você fez algumas perdas E você quer tentar corrigi-los, ou talvez você tenha feito bem com alguns comércios de baixo risco e quer começar a aumentar seus lucros em uma taxa mais rápida. No entanto, se você planejava fazer comércios de baixo risco, então você obviamente fez isso para um E não há nenhum ponto em tomar-se fora de sua zona de conforto por causa das mesmas razões emocionais mencionadas acima. Se você achar que é difícil de gerir o risco, ou luta para saber como calcular o risco envolvido em um determinado comércio, você pode Encontrar o seguinte artigo útil Entendendo Gráficos de Risco risco para recompensa Ratio Abaixo, você encontrará informações sobre algumas das técnicas que podem ser usadas para gerenciar o risco ao negociar options. Managing Risco com opções Spreads. Options spreads são importantes e poderosas ferramentas em negociação de opções Um spread de opções é basicamente quando você combina mais de uma posição em contratos de opções com base na mesma segurança subjacente para efetivamente criar uma posição de negociação global. Por exemplo, se você comprou no dinheiro chama em um estoque específico e, em seguida, escreveu mais barato fora do Dinheiro chama no mesmo estoque, então você teria criado uma propagação conhecida como um bull call spread Comprando as chamadas significa que você está a ganhar se o estoque subjacente sobe Em valor, mas você perderia algum ou todo o dinheiro gasto para comprá-los se o preço do estoque não conseguiu subir Ao escrever chamadas no mesmo estoque que você seria capaz de controlar alguns dos custos iniciais e, portanto, reduzir o máximo Quantidade de dinheiro que você poderia perder. Todas as estratégias de negociação de opções envolvem o uso de spreads, e estes spreads representam uma maneira muito útil para gerenciar o risco Você pode usá-los para reduzir os custos iniciais de entrar em uma posição e para minimizar quanto dinheiro você stand to Isso significa que você potencialmente reduzir os lucros que você faria, mas reduz o risco global. Os spreads também podem ser usados ​​para reduzir os riscos envolvidos ao entrar em uma posição curta Por exemplo, se você Escreveu no dinheiro coloca em um estoque, em seguida, você receberia um pagamento antecipado para escrever essas opções, mas você estaria exposto a potenciais perdas, se o estoque diminuiu em valor Se você também comprou mais barato fora do dinheiro coloca, então você iria Tem que gastar algum de seu pagamento adiantado, mas você tampão todas as perdas potenciais que um declínio no estoque causaria Este tipo particular de propagação é sabido como uma propagação do touro espalhada. Como você pode ver de ambos estes exemplos, é possível Entrar posições onde você ainda está a ganhar se o preço se move o caminho certo para você, mas você pode limitar estritamente quaisquer perdas que você pode incorrer se o preço se move contra você Esta é a razão pela qual os spreads são tão amplamente utilizados pelos comerciantes de opções que são excelentes dispositivos para Gestão de risco. Há uma grande variedade de spreads que podem ser usados ​​para tirar proveito de praticamente qualquer condição de mercado Em nossa seção sobre Opções Estratégias de Negociação, fornecemos uma lista de todos os spreads de opções e detalhes sobre como e quando eles podem ser usados ​​Você Pode querer referir-se a esta seção quando você está planejando suas opções trades. Managing Risco através de Diversificação. Diversificação é uma técnica de gestão de risco que é normalmente usado por investidores que estão construindo uma carteira de stoc Ks usando uma estratégia de compra e detenção O princípio básico de diversificação para esses investidores é que o espalhamento de investimentos em diferentes empresas e setores cria uma carteira equilibrada ao invés de ter muito dinheiro amarrado em uma determinada empresa ou setor Uma carteira diversificada é geralmente considerada como Estar menos exposto ao risco do que uma carteira que é composta em grande parte de um tipo específico de investimento. Quando se trata de opções, a diversificação não é importante da mesma forma, no entanto, ainda tem seus usos e você pode realmente diversificar em um número De maneiras diferentes Embora o princípio permanece em grande parte o mesmo, você não quer muito de seu capital comprometido com uma forma particular de investimento, a diversificação é usada em negociação de opções através de uma variedade de métodos. Você pode diversificar usando uma seleção de diferentes estratégias , Através de opções de negociação que se baseiam numa gama de títulos subjacentes e pela negociação de diferentes tipos de opções. Dea de usar diversificação é que você está a fazer lucros em um número de maneiras e você aren t dependem inteiramente de um determinado resultado para todos os seus negócios para ser bem sucedido. Gerenciar Risco Usando Opções Ordens. Uma maneira relativamente simples de gerenciar o risco é a utilização O intervalo de ordens diferentes que você pode colocar Além dos quatro tipos principais de pedidos que você usa para abrir e fechar posições, há um número de ordens adicionais que você pode colocar e muitas delas podem ajudá-lo com gerenciamento de risco. Por exemplo, uma ordem de mercado típica será preenchida com o melhor preço disponível no momento da execução Esta é uma maneira perfeitamente normal de comprar e vender opções, mas em um mercado volátil sua ordem pode acabar ficando cheio a um preço que é maior ou Menor do que você precisa para ser Ao usar ordens de limite, onde você pode definir os preços mínimos e máximos em que o seu pedido pode ser preenchido, você pode evitar a compra ou venda a preços menos favoráveis. Existem também pedidos que você pode usar para automatizar Sair de uma posição se é para bloquear o lucro já feito ou para cortar perdas em um comércio que não funcionou bem Ao usar ordens como a ordem de fim de curso, a ordem de parada do mercado ou a ordem de fim de arrasto, você pode facilmente controlar Em que ponto você sair de uma posição. Isso irá ajudá-lo a evitar cenários onde você perca os lucros através de prender a uma posição por muito tempo, ou incorrer em grandes perdas por não fechar para fora em uma má posição com rapidez suficiente Usando opções ordens adequadamente, Você pode limitar o risco que você está exposto em cada comércio que você make. Money Gestão e Posição Sizing. Managing seu dinheiro está inextricavelmente ligado ao gerenciamento de risco e ambos são igualmente importantes Você finalmente tem uma quantidade finita de dinheiro para usar, e porque Deste é vital para manter um controle apertado de seu orçamento de capital e para se certificar de que você don t perder tudo e encontrar-se incapaz de fazer mais trades. The única melhor maneira de gerir o seu dinheiro é usar um c bastante simples Oncept conhecido como dimensionamento de posição Dimensionamento de posição é basicamente decidir quanto de seu capital que você deseja usar para entrar em qualquer posição particular. Para efetivamente usar o dimensionamento de posição, você precisa considerar o quanto investir em cada comércio individual em termos de uma porcentagem Do seu capital de investimento global Em muitos aspectos, a posição de dimensionamento é uma forma de diversificação Por apenas usando uma pequena porcentagem de seu capital em qualquer um comércio, você nunca será muito dependente de um resultado específico Mesmo os comerciantes mais bem sucedidos vão fazer comércios que vire Fora mal de vez em quando a chave é garantir que os maus não te afetam muito mal. Por exemplo, se você tem 50 de seu capital de investimento amarrado em um comércio e acaba perdendo dinheiro, então você terá Provavelmente perdeu uma quantidade significativa de seus fundos disponíveis Se você tende a usar apenas 5 a 10 do seu capital por o comércio, em seguida, mesmo algumas negociações perdedoras consecutivas shouldn t limpá-lo out. If você está confiante de que o seu tradin G plano será bem sucedido no longo prazo, então você precisa ser capaz de passar os períodos ruins e ainda ter capital suficiente para transformar as coisas em torno de dimensionamento de posição irá ajudá-lo a fazer that. Risk exatamente técnicas de gestão para Active Traders. Risk gestão é Um pré-requisito essencial, mas muitas vezes negligenciado para o comércio ativo bem-sucedido Afinal, um comerciante que gerou lucros substanciais ao longo de sua vida pode perder tudo em apenas um ou dois negócios ruins se a gestão de risco adequada não é empregado Este artigo irá discutir algumas estratégias simples Que pode ser usado para proteger seus lucros de troca. Planeando seus negócios Como o general militar chinês Sun Tzu s disse famosa Cada batalha é ganhada antes que seja lutada A frase implica que o planeamento ea estratégia - não as batalhas - ganham guerras Da mesma forma, A frase Planejar o comércio e negociar o plano Assim como na guerra, planejar com antecedência pode muitas vezes significar a diferença entre o sucesso eo fracasso. Stop-loss SL e take-pr Os pontos de TP representam duas maneiras principais pelas quais os comerciantes podem planejar com antecedência ao negociar Os comerciantes bem-sucedidos sabem que preço eles estão dispostos a pagar e a que preço eles estão dispostos a vender e medem os retornos resultantes contra a probabilidade do estoque atingir seus objetivos Se o retorno ajustado é alto o suficiente, então eles executam o trade. Conversely, comerciantes mal sucedidos muitas vezes entrar em um comércio sem ter qualquer idéia dos pontos em que eles vão vender com um lucro ou uma perda Como jogadores em uma raia de sorte ou azar, emoções Começam a assumir e ditar seus negócios Perdas muitas vezes provocar as pessoas a segurar e espero fazer o seu dinheiro de volta, enquanto os lucros muitas vezes atraem os comerciantes imprudentemente segurar ainda mais ganhos. Top-Loss e Take-Profit Points Um stop-loss point É o preço em que um comerciante vai vender um estoque e ter uma perda sobre o comércio Muitas vezes isso acontece quando um comércio não pan fora da forma como um comerciante esperava Os pontos são projetados para impedir que ele vai voltar mental Por exemplo, se um estoque quebrar abaixo de um nível de apoio chave comerciantes muitas vezes vendem o mais rapidamente possible. On do outro lado da tabela, um take-profit ponto é o preço em que um comerciante vai vender um Por exemplo, se um estoque está se aproximando de um nível de resistência chave depois de um grande movimento para cima, os comerciantes podem querer vender antes de um período de consolidação tem lugar. Como definir eficazmente Stop-Loss Points Definir stop-loss e take-profit pontos é muitas vezes feito usando a análise técnica, mas a análise fundamental também pode desempenhar um papel fundamental no momento Por exemplo, se um comerciante está segurando um estoque antes dos ganhos como emoção constrói , Ele ou ela pode querer vender antes que a notícia chega ao mercado se as expectativas se tornaram muito alto, independentemente de o preço take-profit foi atingido. As médias de movimentação representam a maneira mais popular para definir esses pontos, como eles são fáceis de calcular E são amplamente acompanhadas pelo mercado Principais médias móveis incluem as médias de cinco, nove, 20, 50, 100 e 200 dias Estes são melhor ajustados aplicando-os a um gráfico de ações e determinar se o preço das ações tem Reagiu a eles no passado, quer como um suporte ou nível de resistência. Outra ótima maneira de colocar stop-loss ou take-profit níveis está em linhas de apoio ou resistência de resistência Estes podem ser desenhados pela conexão anteriores altos ou baixos que ocorreram em significativa, Volume médio Assim como as médias móveis, a chave é determinar os níveis em que o preço reage às linhas de tendência e, claro, com volume elevado. Ao definir esses pontos, aqui estão algumas considerações-chave. Use médias móveis de longo prazo para ações mais voláteis para Reduzir a chance de que um balanço de preço sem sentido irá desencadear uma ordem stop-loss a ser executado. Ajustar as médias móveis para corresponder gamas de preço-alvo, por exemplo, alvos mais longo deve usar maiores médias móveis para reduzir o número de sinais gerados. Top perdas não deve ser inferior a 1 5 vezes a actual volatilidade de gama alta a baixa, como é muito provável que seja executado sem razão. Ajustar a perda stop de acordo com a volatilidade do mercado se o preço das ações não está se movendo Muito, então os pontos de stop-loss podem ser apertados. Use eventos fundamentais conhecidos, tais como liberações de ganhos, como períodos de tempo chave para ser dentro ou fora de um comércio como volatilidade e incerteza pode aumentar. Também é necessário para calcular o retorno esperado A importância deste cálculo não pode ser exagerada, pois força os comerciantes a pensar através de seus negócios e racionalizá-los. Além disso, dá-lhes uma maneira sistemática para comparar vários ofícios e selecione apenas o mais rentável Isso pode ser calculado usando a seguinte fórmula. Probabilidade de Ganho x Tomar Lucro Ganho Probabilidade de Perda x Perda Stop Loss. The resultado deste cálculo é um retorno esperado para o comerciante ativo, que irá, em seguida, medi-lo contra outras oportunidades para determinar quais ações para o comércio A probabilidade de ganho ou perda pode Ser calculado usando rupturas históricas e rupturas dos níveis de suporte ou resistência ou para comerciantes experientes, fazendo uma suposição educada. O Bottom Line Traders deve sempre saber quando eles planejam entrar ou sair de um comércio antes de executar Por meio de parar as perdas de forma eficaz, Um comerciante pode minimizar não só as perdas, mas também o número de vezes que um comércio é retirado desnecessariamente Faça o seu plano de batalha antes do tempo para que você já sabe que você ganhou a guerra. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserva para outra instituição depositária.1 Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado título ou índice de mercado A volatilidade pode ser medida. Ct o Congresso dos EUA aprovado em 1933 como a Lei Bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Nonfarm folha de pagamento refere-se a qualquer trabalho fora de fazendas, casas particulares e do setor sem fins lucrativos The US Bureau of Labour. The sigla em moeda ou símbolo monetário Para a rupia indiana INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.Uma oferta inicial sobre os ativos de uma empresa falida de um comprador interessado escolhido pela empresa falida De um pool de licitantes. Nota do editor Para ajudar os investidores a navegar rentável O mercado de opções, Minyanville lançou 9 semanas para melhores opções de negociação, uma série educacional visando aumentar a compreensão comerciante das porcas e parafusos de opções, com ênfase em aplicações do mundo real Nesta série, veterano opções comerciante Steve Smith irá desmistificar um Gama de tópicos de opções de preços para estratégias de negociação para situações especiais como relatórios de ganhos e aquisições Leia o pontapé inicial para a série here. MINYANVILLE OU IGINAL O gerenciamento de riscos pode parecer um tópico complexo, na realidade se resume a alguns pontos-chave - fazer um plano, certificar-se de que seus negócios são o tamanho certo para o seu limite de risco, e certifique-se de compreender plenamente os plusses e minuses de A estratégia escolhida E sempre, sempre tem uma estratégia de saída. Pergunte a qualquer pessoa em qualquer campo - negócios, esportes, medicina ou artes - o que é preciso para alcançar um sucesso mensurável e sem dúvida, eles vão mencionar consistência Uma boa definição de Consistência é a capacidade de produzir resultados acima da média durante um longo período de tempo. Para a maior parte, aqueles que ocupam os vários Halls of Fame fez isso através de uma vida de realização acima da média. Tomar grandes riscos pode ser emocionante para curto prazo Glória, mas o sucesso a longo prazo, particularmente no investimento, é uma conseqüência de corretamente gerenciar o risco e evitando situações que podem levar a uma falha completa, nós nos colocamos em uma posição para success. Allocation Flows Downstream. The conceito de ativos alloca A alocação é a grande árvore sob a qual todas as estratégias de investimento devem operar A alocação pode ser reduzida para não colocar todos os seus ovos em uma cesta Esta é uma maneira muito simples de olhar para a questão, mas é crucial para apreciá-la E é um Isso significa que não se deve ter toda a sua carteira de investimentos em apenas ações, mas diversificada em várias classes de ativos, como títulos, imóveis e commodities. Idealmente, deve haver um elemento de diversificação dentro de cada classe de ativos. A maioria das pessoas terá uma preponderância de ações, mas dentro dessa base, certifique-se de uma variedade de setores estão representados Holdings como Apple AAPL e Google GOOG pode representar a tecnologia, enquanto ExxonMobil XOM pode dar exposição à energia e Coca-Cola KO para o consumidor Grampos E, obviamente, nenhum setor deve representar um pedaço muito grande de um portfolio. It também é importante para assistir a sobreposição de participações, especialmente se você possui ações e ETFs e ou fundos mútuos Por exemplo, a Apple representa cerca de 20 Powershares QQQ ETF QQQ, o que significa que se você possuir ambos, é importante estar ciente de que sua exposição à fruta unblemished é ampliada. Obviamente, um portfólio bem equilibrado e diversificado ajudará a minimizar grandes Balanços ou perdas em épocas de volatilidade Mas, como vimos nos últimos anos, o mercado, especialmente durante as recessões, tornou-se incrivelmente correlacionado O estouro da bolha imobiliária não apenas derrubar habitação e ações financeiras - todas as classes de ativos, incluindo commodities E muitos instrumentos de renda fixa caíram quase uniformemente. Options In the Breach. So o que faz todo este senso comum básico sobre diversificação tem a ver com opções Primeiro de tudo, as opções, especialmente através do prisma da volatilidade, certamente pode ser visto como um Distinta classe de ativos Como tal, eles podem ser usados ​​para proteger ou proteger o seu portfólio de investimento global Isso pode ser feito através de colocar ou colocar compras de spread usando ETFs populares Como o Spyder Trust SPY, que imita o desempenho do S t bom em balançar para as cercas, mas ele poderia bater singles Se você é um moedor, o trabalho em chamadas cobertas e spreads verticais Se você re Dave Kingman, tente bater Um sobre as pirâmides Talvez estes não são os melhores exemplos, como nem são Hall of Fame por razões diferentes, mas você começa a idéia. Então, mais uma vez, a linha inferior é que a gestão de risco é de cerca de ter um plano, a compreensão do seu limiar de risco e Sendo plenamente consciente dos plusses e desvantagens da estratégia escolhida. E sempre ter uma estratégia de saída - para melhor ou pior. Here é um cronograma completo para 9 semanas para melhores opções de negociação.

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